DAMPAK PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM 2024 PADA EMITEN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return, trading volume activity, security return variability, dan market capitalization pada saham LQ45 sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum 2024.
Populasi penelitian ini adalah saham yang termasuk dalam indeks saham LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari – Juli 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa harga saham harian. Periode penelitian ini selama 10 hari perdagangan saham yang terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah peristiwa. Teknik analisis yang digunakan adalah uji paired sample t-test dan wilcoxon signed ranks test.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan setelah peristiwa pengumuman hasil pemilihan umum 2024 terhadap rata-rata trading volume activity, berbeda dengan variabel abnormal return, security return variability, dan market capitalization bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Referensi
Fahmi, I. (2018). Manajemen Investasi. In G. Sartika (Ed.), Manajemen Investasi (2nd ed.). Penerbit Erlangga.
Gantyowati, E., & Sulistiyani, Y. (2008). Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Dividen Pada Perusahaan Yang Masuk Corporate Governance Perception Index (Vol. 10, Issue 3).
Hartono, J. (2017). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (11th ed.). BPFE-Yogyakarta.
Hayat, A., Noch, M. Y., Hamdani, Rumasukun, M. R., Rasyid, A., & Nasution, M. D. (2018). Manajemen Keuangan. Madenatera.
Julianti, R. (2020). Analisis Perbedaan Abnormal Return, Security Return Variability Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pilkada DKI Putaran Kedua.
Luhur, S. (2010). Reaksi Pasar Modal Indonesia Seputar Pemilihan Umum 8 Juli 2009 Pada Saham LQ-45. 14(2).
Munari. (2007). Reaksi Pasar Setelah Hasil Pemilu 2004 (Study Terpilihnya SBY sebagai Presiden RI Periode 2004-2009).
Oktapianti, I., Noviyanti, I., & Riski, M. (2023). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (Covid-19) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa. 1(2), 89–96. https://e-journal.naureendigition.com/index.php/pmb
Sambuari, I. B., Saerang, I. S., & Maramis, J. B. (2020). Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Virus Corona (Covid-19) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi.
Samsul, M. (2015). Pasar Modal dan Manajemen Portofolio edisi 2 (Issue 1). Erlangga. In A. Maulana (Ed.), Erlangga. Jakarta (Surabaya). Penerbit Erlangga.
Septriana, R. (2020). Analisis Abnormal Return Dan Trading Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Pelantikan Presiden Tahun 2019 (Studi Empiris Pada Perusahaan Indeks LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia).
Spence, M. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics,. Oxford Academic. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1882010
Suganda, T. R. (2018). Event Study Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia (1st ed.). CV. Seribu Bintang. www.fb.com/cv.seribu.bintang
Yutanesy, J., & Suhendah, R. (2022). Perubahan Harga, Volume Saham, dan Kapitalisasi Pasar Selama Covid-19 pada Sektor Keuangan. In Jurnal Ekonomi, Spesial Issue. Maret (Vol. 2022). Perubahan Harga. https://finance.yahoo.com/